Efectos de los riesgos de liquidez de la economía ecuatoriana en los activos y pasivos financieros de la banca pública y privada, periodo 2009-2018

Abstract

Este trabajo analiza el impacto del riesgo de liquidez en el sector bancario. Para ello, se identifican los principales determinantes de iliquidez, teniendo en cuenta variables económicas exógenas y endógenas a través de la estimación de modelos logit. En función de los determinantes, se calcula el índice de riesgo de liquidez mediante el análisis de componentes principales. Posteriormente, se evalúan los efectos del riesgo de liquidez sobre los activos y pasivos de la banca pública y privada empleando los modelos de vectores autorregresivos. Finalmente, se encuentra que el riesgo de liquidez impacta en los pasivos de la banca privada y en los activos de la banca pública.