Diseño de un modelo de alerta temprana en el sistema bancario privado ecuatoriano, para la evaluación y mitigación de riesgos, periodo 2012-2015

Abstract

El desarrollo de los modelos de alerta temprana se ha convertido en una herramienta fundamental para combatir la fragilidad financiera al interior de las entidades bancarias, debido a la existencia de riesgos financieros y macroeconómicos que afectan a la solvencia institucional. Con la finalidad de identificar los principales factores de riesgos que influyen en la vulnerabilidad del sistema bancario, el presente estudio aplicó el modelo de efectos fijos individuales y temporales para datos de panel no balanceados. Los resultados del modelo de alerta temprana identificaron al riesgo crediticio como un indicador significativo de la fragilidad del sistema en el periodo de 2012 a 2015; además, se comprobó la robustez de las estimaciones mediante diversas especificaciones de la variable de fragilidad. A partir de dichos resultados se plantearon los lineamientos de evaluación y control del riesgo crediticio, mediante la aplicación de técnicas estadísticas que permitan identificar, analizar y mitigar los problemas al interior de la cartera de créditos en la banca privada ecuatoriana.