Modelo de estrés para el sistema financiero del Ecuador
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Date
2012
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Publisher
PUCE - Quito
Abstract
El presente estudio muestra una metodología de las pruebas de estrés al sistema financiero ecuatoriano para evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios adversos, pero factibles. Durante el desarrollo del trabajo se hace una revisión de la literatura más importante sobre el tema y se discuten las ventajas de utilizar este tipo de modelos. En la parte empírica, se analiza los acontecimientos más importantes en el sector financiero del Ecuador en la última década, se detallan los escenarios de estrés simulados, los supuestos utilizados y los principales resultados obtenidos de la modelización de los tres riesgos principales (liquidez, crédito y tasa de interés) a los cuales se expone el sistema, a través de choques aplicados a variables determinantes de éste. Además se introduce una técnica que involucra a las principales variables macroeconómicas determinantes de la liquidez, la cual permite prevenir efectos perjudiciales para la economía, con el correcto monitoreo y supervisión de las entidades financieras. Finalmente se exponen las principales conclusiones obtenidas del modelo para el caso del Ecuador en el período 2005-2010...
Description
Keywords
Sistemas financieros - Evaluación de riesgos, Estabilidad financiera - Ecuador, Intermediarios financieros - Evaluación , Política económica - Ecuador, Mercado financiero - Riesgos - Ecuador, Liquidez (Economía) - Ecuador, Solvencia (Economía) - Ecuador