Eficiencia del modelo CreditMetrics para la estimación de pérdidas esperadas en un portafolio de clientes corporativos en la banca ecuatoriana en el período 2005-2007

Abstract

Para el desarrollo de la presente tesis, es importante medir la viabilidad del modelo con datos reales, para lo cual se cuenta con la muestra de un portafolio de clientes de un Banco Corporativo con los resultados al cierre de los años 2005, 2006 y 2007. A partir de esta muestra, se podrá medir la proporción de la cartera que ha bajado de calificación crediticia hasta el nivel de representar una pérdida para el banco así como también las características de los acreditados y las razones del incumplimiento en el pago de sus obligaciones. Una vez obtenidos los resultados del modelo, se podrá estimar la viabilidad del uso del mismo para la banca como un instrumento que mitigue el riesgo de incumplimiento a través de la segmentación de client s y la reestructuración de la asignación de límites de crédito; todo esto con la finalidad de estimar con anterioridad el nivel de pérdidas futuras y disminuir este resultado de manera progresiva. Esta investigaciónconsta de cinco capítulos: en el primer capítulo se plantea las preguntas e hipótesis que se trazan para realizar el estudio, así como también los objetivos que se desean alcanzar a lo largo del análisis; para lo cual se indica la metodología que se va a utilizar dentro del proceso investigativo.....