Acosta González, Hugo NicolásMuñoz Upegui, Dimitri Paúl26/11/202326/11/202320219456https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33368Este trabajo analiza el impacto del riesgo de liquidez en el sector bancario. Para ello, se identifican los principales determinantes de iliquidez, teniendo en cuenta variables económicas exógenas y endógenas a través de la estimación de modelos logit. En función de los determinantes, se calcula el índice de riesgo de liquidez mediante el análisis de componentes principales. Posteriormente, se evalúan los efectos del riesgo de liquidez sobre los activos y pasivos de la banca pública y privada empleando los modelos de vectores autorregresivos. Finalmente, se encuentra que el riesgo de liquidez impacta en los pasivos de la banca privada y en los activos de la banca pública.esRiesgo - Liquidez (Economía)Banca pública - PrivadaTeoría monetariaReserva monetaria - EcuadorActivos - Pasivos