Abstract:
Los sistemas financieros internacionales requieren un análisis de posibles escenarios adversos que desencadenarían en crisis financieras. En este sentido, la presente investigación realiza pruebas de tensión de solvencia y liquidez para cuantificar la vulnerabilidad bancaria en el Ecuador. Para hacerlo, se aborda el análisis teórico a partir de la corriente keynesiana y postkeynesiana para entender la incertidumbre, contagio, riesgos, regulación y la vulnerabilidad a la que está expuesto el sistema. Posteriormente, se analiza la estructura y composición de los bancos desde la perspectiva de sus balances, así como por el desempeño de sus indicadores, los que mostraron solidez y calidad de activos en el sistema. La vulnerabilidad bancaria fue medida a través de pruebas de tensión de solvencia con la medida de riesgo denominada puntuación z, para determinar la capacidad de su patrimonio para responder a los activos riesgosos; mientras que, para las pruebas de tensión de liquidez, se construyeron escenarios de resistencia individual ante posibles corridas bancarias. De manera complementaria, se identificaron pruebas de tensión realizadas en otras jurisdicciones alineadas con las recomendaciones del Comité de Supervisión de Basilea. Los resultados más destacables son: en promedio, los bancos privados en Ecuador tienen una puntuación z de 51,3 puntos. Adicionalmente, en las pruebas de tensión de liquidez se mostró que: ante un escenario de crisis reputacional, el sistema bancario resistiría 13 meses en promedio; existen cinco bancos que enfrentan problemas de liquidez y solvencia según las metodologías aplicadas.
